Общая Теория Рисков Вишняков Я.д Радаев Н.н
Вы выбрали книгу «Общая теория рисков.-Вишняков Я.Д.,Радаев Н.Н.,Академия». Вы можете совершенно бесплатно скачать эту книгу, но только.
- Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. 2-е изд., испр. Рассмотрены различные виды рисков и приведена их классификация. Дана характеристика рискообразующих факторов — природных, техногенных, социальных, социально-политических. Систематически изложены общие вопросы анализа (идентификация, оценка, прогноз, приемлемость) рисков, а также управления (принятие решений и обоснование мер) рисками для различных объектов. Для студентов высших учебных заведений.. Развитие теории рисков в историческом аспекте 14. Факторы, обусловливающие повышение роли теории рисков в современном мире. Исследование рисков 19.
- Общая теория рисков. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общий и специальный менеджмент.
УДК 658(075.8) ББК 65.011я73 В557 Рецензенты: зав. Кафедрой страхования Московского государственного института международных отношений МИД России, президент Международного института исследования риска, д-р экон.
Наук, профессор Р. Юлдашев; вице-президент Общероссийской общественной организации «Российское общество анализа риска», зав. Кафедрой «Природная и техногенная безопасность и управление рисками» Российского государственного технологического университета (МАТИ) им. К.Э.Циолковского, д-р техн. Наук, профессор В.А.Акимов В557 Вишняков Я.Д Общая теория рисков: учеб. Пособие для студ. Заведений / Я.Д.Вишняков, Н.Н.Радаев.
— 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. ISBN 978-5-7695-5396-7 Рассмотрены различные виды рисков и приведена их классификация. Дана характеристика рискообразующих факторов — природных, техно генных, социальных, социально-политических. Систематически изложе ны общие вопросы анализа (идентификация, оценка, прогноз, приемле мость) рисков, а также управления (принятие решений и обоснование мер) рисками для различных объектов. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно специ алистам, занимающимся вопросами обеспечения безопасности и рискменеджментом, научным сотрудникам, аспирантам.
УДК 658(075.8) ББК 65.011я73 Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается © Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н., 2007 © Образовательно-издательский центр «Академия», 2007 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2007 ISBN 978-5-7695-5396-7 ВВЕДЕНИЕ Общественное развитие и связанное с ним повышение чув ствительности общества к опасностям привели во второй полови не XX.
К тому, что в недрах существующей цивилизации зароди лась и интенсивно развивается новая цивилизация, которую можно назвать цивилизацией знаний и риска. Желанию безопасного обес печенного существования противостоит свойственное человеку стремление к развитию, повышению качества жизни. Это требует от каждого человека готовности рисковать, а от народа — выбирать более или менее рискованные цели, а также пути и способы их достижения. Кроме того, развитие требует внедрения инноваций, часто связанных с риском. «Золотая середина» обеспечивается выбором направления деятельности с обоснованным, приемле мым риском.
Отношение людей к риску колеблется в широком диапазоне: от активной готовности рисковать до крайней осторожности и осмотрительности. Оно определяется мировоззрением, системой ценностей, присущих определенной цивилизационной единице, например этносу, жизненными обстоятельствами и многими дру гими социальными факторами. Отметим, что риск прекращения развития, а затем и гибели существует и для этноса (территори альной общности, государства). Его реализация приводит к нео братимым негативным изменениям в социально-экономической системе, бывшей до этого момента комфортной средой обитания и жизнедеятельности данного этноса. Такие обстоятельства, в ча стности, исторически складывались, возникают и будут иметь ме сто у любого этноса, вовлеченного в военное или экономическое соперничество. Понятно, что переход к устойчивому развитию на Земле не возможен, пока не появится общечеловеческая система ценно стей и целей, определяющих характер и динамику отношений меж ду отдельными людьми, территориальными и социальными общ ностями людей, обществом и природой.
Только в этих условиях могут прекратиться кровопролитные войны (в том числе и под предлогом насаждения во всех странах демократии определенно го, например, западного образа жизни) и обеспечивающее их ма териальную базу экономическое соперничество. Главным стремлением этноса является его бесконечное биоло гическое и культурное самовоспроизводство, что достаточно хо рошо вписывается в формулу устойчивого развития: удовлетворе3 ние потребностей нынешнего поколения людей не должно ли шать их потомков возможности удовлетворять свои потребности.
Обобщающим количественным показателем жизнеспособности этноса является средняя ожидаемая продолжительность предстоя щей жизни (СОППЖ) отдельного человека. Каждому типу при родопользования с учетом технологического уклада в определен ных природных условиях отвечает свое наивысшее значение СОППЖ. Развитие этноса можно считать устойчивым, если СОППЖ возрастает или равна наивысшему возможному ее значе нию и при этом не видно причин, по которым она может сни зиться в будущем (например, истощение природно-ресурсного потенциала). Прошедший XX. Вошел в историю как столетие, в течение которого человечество сделало огромный шаг в повышении без опасности жизнедеятельности, существенно снизив многие рис ки и добившись благодаря этому увеличения СОППЖ в развитых странах почти в два раза.
Одновременно оно подверглось небыва лым по масштабам катаклизмам военного, природного и техно генного характера. Мировые войны, стихийные бедствия, техно генные катастрофы не только унесли жизни многих десятков мил лионов людей и причинили огромный материальный ущерб, но наряду с достаточно заметными для большей части населения Земли проблемами загрязнения окружающей среды и исчерпания природных ресурсов они поставили на повестку дня вопрос о пер спективах дальнейшего развития цивилизации в том виде, в кото ром она в настоящее время существует (западная американская парадигма развития).
Например, анализ мировой динамики чрез вычайных ситуаций (ЧС) и кризисов показывает постоянно воз растающую зависимость человечества от природных явлений, по тенциально опасных технологий, социальной, экономической и политической нестабильности. Поэтому в настоящее время боль шинство государств мира рассматривает проблему обеспечения без опасности жизнедеятельности населения как важнейший элемент своей национальной безопасности.
Современное общество, устранив массовые опасности про шлого — голод, холод, эпидемии, — подошло к необходимости борьбы с опасностями, которые реализуются в виде редких собы тий, приводящих к значительным ущербам, т.е. Оцениваются рис ком. К тому же в современном обществе, добившемся высоких стан дартов качества жизни, повысилась чувствительность населения к негативным событиям со значительным ущербом и, следователь но, возросло неприятие населением обусловленных ими рисков. Наука и сопряженное с ней образование играют ключевую роль в формировании идеологии и политики современного общества.
На данном этапе развития человечества (вторая половина XX. — начало XXI в.), который можно назвать этапом знаний и риска, 4 т. В период резкого расширения и ускорения производства рис ков, в том числе стратегических (или мегарисков согласно терми нологии некоторых авторов), существенно изменяется роль науки в социально-общественной жизни и политике. Дело в том, что многие риски антропогенного происхожде ния, например радиационные или связанные с непредсказуемы ми и неконтролируемыми последствиями генной инженерии, не воспринимаются непосредственно органами чувств человека. По добные риски существуют в форме знаний о них. При этом знания создаются либо теоретическим путем либо путем анализа сведе ний, полученных с использованием приборов и измерительных систем.
Все это является реальной базой для того, чтобы специа листы, способные и уполномоченные определять степень рискогенности новых технологий и технических систем, начали зани мать ключевые социальные и политические позиции. Резко возрастает также роль средств массовой информации (СМИ), распространяющих знания о рисках. К сожалению, и спе циалисты, и СМИ испытывают влияние различных социальных групп и политических течений, что резко снижает объективность информации о рисках. Эксперты (упомянутые специалисты) опре деляют уровень социально- и эколого-экономической приемле мости риска для общества и отдельного человека. В конечном сче те приемлемость риска всегда является политическим вопросом, неким компромиссом.
С момента возникновения и особенно за последние 30 лет те ория рисков получила значительное развитие, став научной дис циплиной. Особенно значительны ее достижения в следующих приложениях: экономика, в частности страховой и финансовый риск-менед жмент. Подтверждением служит не только развитость страхового рынка, но и множество появившихся с начала 70-х гг. (как реакция на возрастание нестабильности мировой экономики) финансовых инструментов, направленных на снижение финансо вых рисков; техносфера, особенно обеспечение безопасности таких потен циально опасных объектов, как ядерные реакторы. Подтвержде нием является переход к законодательному регулированию техно генной безопасности (например, принятие Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объек тов» от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ и «О техническом регулирова нии» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ), которое обычно начинает ся лишь после достаточной научной проработки соответствующих вопросов. Управление риском стало объективно необходимым во многих ключевых сферах деятельности, определяющих современную ци вилизацию. Это требует подготовки большего числа специалистов 5 в области наук о рисках и безопасности, а также ориентирующих ся в вопросах анализа и управления рисками. Проблемы рисков все шире рассматриваются и в учебных дисциплинах, касающих ся обеспечения конкретных видов безопасности (природной, тех ногенной, промышленной, безопасности в ЧС, безопасности жизнедеятельности, экономической, экологической, националь ной).
В изданной за последние годы учебной и научной литературе по безопасности и рискам наблюдается определенная предметная направленность: философско-социологическая; экономическая, экологическая; риски в природно-техногенной сфере, в частно сти, риски чрезвычайных ситуаций; риски в социально-полити ческой сфере. Однако вопросы анализа и управления рисками из лагаются с различных и зачастую противоречивых позиций. Это приводит к тому, что даже в нормативных правовых документах наблюдаются досадные неточности, связанные с непониманием сущности риска, способов его оценки и представления. Поэтому очевидна потребность в общеметодологической литературе по ана лизу и управлению рисками. РАЗДЕЛ I ОСНОВЫ ТЕОРИИ РИСКОВ ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ РИСКОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 1.1. Эволюция опасностей и совершенствование технологий защиты Развитие земной цивилизации — сложный, противоречивый и неравномерный процесс, движущей силой которого является стремление человека к наиболее полному удовлетворению своих потребностей.
В соответствии с иерархией в системе потребностей человека наиболее действенными побудительными мотивами яв лялись голод, неблагоприятные условия среды обитания, стрем ление устранить возникающие опасности и угрозы. Процесс этот развивался в соответствии с неизвестными людям закономерно стями общественного развития — стихийно, методом проб и оши бок в ходе самоорганизации общества.
Только с накоплением опы та, знаний, развитием науки человечество научилось вносить в этот процесс элемент осмысленности, прогнозируя его развитие и в определенных масштабах влияя на его ход. Развитие человечества, обусловленное его стремлением к обес печенной и безопасной жизни, всегда было в целом поступатель ным.
Прогресс, расширение и углубление знаний постепенно улуч шал качество жизни людей и их возможности. Качественными скачками в процессе развития мировой цивилизации были, в ча стности: неолитическая революция (неолит — новый каменный век, 4— 3-е тысячелетия до н.э.), когда произошел переход от присвое ния даров природы (собирательство, охота, рыболовство) к про изводству жизненно необходимых продуктов. Люди начали возде лывать сельскохозяйственные культуры, приручать животных, т.е. Возникли примитивные земледелие и скотоводство, затем — из готовление керамики, каменных орудий труда, распространились примитивные прядение и ткачество; промышленная революция (XVIII —XIX вв.), в ходе которой произошел переход от ручной техники (орудий труда) к рабочей машине, использующей энергию пара, а затем электричество, получаемое в основном за счет сжигания накопленных в земных недрах источников энергии. Совершенствовались разделение и кооперация труда, произошло сосредоточение рабочей силы на 7 предприятиях, наладилось массовое производство продукции, произошла концентрация капитала, становление мирового рынка.
В результате на новую ступень поднялись стандарты качества жиз ни людей; научно-техническая революция, начавшаяся в середине XX. В результате крупнейших научных открытий и возросшего взаимо действия науки с техникой и производством. Были открыты и на чали использоваться новые источники энергии (в том числе ядер ной), конструкционные материалы, созданы системы комплекс ной автоматизации производства, робототехника и другие высо кие технологии. На основе достижений электроники и микропро цессорной техники развились вычислительные средства и компь ютерные сети, информационные технологии, создана всемирная сеть компьютерной связи Интернет. В результате произошло каче ственное преобразование производства, социальной организации общества и условий жизни.
Однако по прогрессивному пути развития человечество идет в последние столетия не только за счет совершенствования своих знаний и орудий труда, но и благодаря интенсификации исполь зования ресурсов природы, в первую очередь солнечной энергии и накопленных в земных недрах за миллиарды лет источников топлива. Параллельно развитию человеческого общества происходили эволюция опасностей для жизнедеятельности и совершенствова ние технологий защиты от них. Это особенно наглядно демонст рируется на примере изменения отношения к природопользова нию, которое является непреложным условием существования и развития человеческого общества. В процессе антропогенеза про исходит взаимное изменение человеком окружающей его среды и изменение самого человека. В результате человек вышел из-под безусловного контроля со стороны окружающих его природных процессов и явлений, а его собственное воздействие на окружа ющую среду приобрело исключительное значение.
Деятельность стала мощной геологической, геохимической, геофизической си лой, причем воздействие человека распространяется практически на все компоненты биосферы. Динамика средней (по совокупности стран мира) продолжи тельности жизни человека, отражает следующие закономерности: средняя продолжительность жизни характеризует защищенность человека от опасностей в каждой стране с частичным учетом ка чества жизни; безопасность жизнедеятельности человека в процессе социаль но-экономического развития общества монотонно возрастает; время «недожития» до максимальной видовой продолжитель ности жизни характеризует степень опасности, которой человек подвергается в данной стране. 8 Человечество на протяжении всей истории своего существова ния подвергалось воздействию различных неблагоприятных фак торов, существовало в окружении опасностей и вело борьбу с ними, создавая защиту, сводя последствия от них к минимуму и стремясь к их полному устранению. Социальный и технический прогресс можно рассматривать как борьбу человечества с такими опасностями, как голод, природные катастрофы, болезни, вой ны и т.д. По мере развития цивилизации значимость тех или иных источников опасности изменялась: исчезали одни, возникали или становились значимыми другие.
Динамика природных, техноген ных и социальных опасностей показана на рис. В качестве ко личественного показателя (индикатора) интегральной опасности для жизнедеятельности можно принять сокращение средней ожи даемой продолжительности предстоящей жизни (ССОППЖ): где — средняя видовая продолжительность жизни человека, принимаемая обычно равной 100 годам; T(t) — средняя продол жительность жизни человека в момент времени t процесса эволю ции. В доисторический период человеческие популяции, занимавши еся охотой и собирательством, мало отличались от всеядных мле копитающих по характеру взаимодействия с биосферой, частью которой они являлись.
Охотники-собиратели имели свое естествен ное место в пищевом цикле, получая энергию в биохимической 9 форме из натуральных продуктов животного и растительного про исхождения, и являлись в свою очередь пищей для хищников. Та ким образом, развитие человеческой популяции на этом этапе опре делялось природными факторами: климатическими (температура, влажность и др.), физическими (свойства почвы, физико-хими ческие свойства воды, воздуха и др.), пищевыми (низкий уровень белкового питания — голод), биотическими (внутривидовые и меж видовые взаимодействия). В этот период уровень опасности (коэф фициент смертности популяции) определялся исключительно ука занными природными факторами. Соответственно важнейший по казатель уровня безопасности в обществе — продолжительность жизни для первобытных людей составляла всего 20 — 25 лет, а уро вень интегральной опасности (ССОППЖ) — 75—80 лет. Совершенствование защиты от опасностей природного харак тера стало одним из основных мотивов деятельности людей. Это достигалось использованием достижений науки и техники для развития экономики и, соответственно, повышением материаль ного уровня жизни и ее качества: питания, сервиса, здравоохра нения, образования, санитарно-гигиенических условий.
Недостаток в продуктах питания ликвидировался индустриа лизацией сельскохозяйственной деятельности, созданием различ ных видов удобрений и т.д. Потребность защиты от неблагоприят ных климатических и гидрометеорологических факторов обусло вила выработку строительных навыков, определила потребность в новых материалах и энергоисточниках. Эпидемии, сопровождавшие рост численности населения и повышение плотности его размещения в отдельных регионах, сде лали необходимым коренное улучшение санитарно-гигиенических условий быта, развитие медицины, фармакологии. Другими сло вами, на протяжении всей истории своего существования челове ческая популяция, развивая экономику, создавала социально-эко номическую систему безопасности, т.е. Системы защиты от опас ного воздействия природных факторов, обусловленных естествен ной средой обитания человека — биосферой. Уровень безопасности человека, т.е. Степень его защищенности от тех или иных опасностей по мере развития цивилизации посто янно возрастал.
Об этом свидетельствует рост продолжительности жизни человека. Данные, относящиеся к медному, бронзовому и железному векам, свидетельствуют о том, что в эти периоды про должительность жизни по сравнению с каменным веком возросла до 30 лет (см.
К началу XIX. Средняя продолжительность жизни в цивили зованных странах достигала 35 — 40 лет.
Произошло значи тельное увеличение продолжительности жизни, которая в разви тых странах приблизилась к 80 годам. Таким образом, на этом эта пе развития цивилизации риск смерти определялся уже не при10 родными и экологическими факторами, а уровнем развития эко номики и социальными отношениями в обществе. Причинами риска были недостаточный уровень развития экономики и несо вершенство социальных структур. Этот вид риска можно назвать социально-экономическим. Общий коэффициент смертности, ха рактеризующий уровень риска в обществе, и, следовательно, по казатель продолжительности жизни, характеризующий уровень безопасности, во многом являются комплексным критерием не только успехов медицины, но и важнейшим индикатором уровня социально-экономического развития общества.
Из статистических данных по странам мира следует, что по мере экономического развития любой страны, т.е. Роста валового национального продукта, коэффициент смертности населения снижается. Таким образом, в историческом аспекте развитие каж дой страны также сопровождается постоянным ростом продол жительности жизни населения, т.е. Повышением уровня его без опасности. Эти данные отражают результаты борьбы цивилиза ции за повышение уровня безопасности. Причем в наиболее раз витых странах достигнута и самая высокая продолжительность жизни — важнейший показатель безопасности. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Японии, на пример, продолжительность жизни мужчин достигла в настоящее время 75,5 лет, а женщин — 81,6 лет.
В Российской Федерации эти показатели существенно ниже, что можно объяснить в основном недостаточным уровнем развития экономики и несовершенством социальной организации российского общества на современном этапе его развития. Развитие экономики, опирающееся на развитие техносферы, обеспечило создание и совершенствование социально-экономи ческой системы безопасности — основы безопасности жизнедея тельности населения. При этом планирование экономического развития, хозяйственная деятельность отдельных ее субъектов были до последнего времени ориентированы на средние (ожида емые) значения финансово-экономических показателей. Однако с 70-х гг. Нестабильность мировой экономики резко усили лась (возросла волатильность — изменчивость, непостоянство — финансово-экономических показателей), что вызвало к жизни не обходимость снижения связанных с ней финансовых рисков. В процессе своего существования человеческая популяция, стре мясь ко все более полному удовлетворению своих физических по требностей и развивая экономику, параллельно совершенствова ла социальную организацию общества, создавая социально-эко номическую систему безопасности (экономика, здравоохранение, социальная защита, общественная безопасность).
Вследствие это го, несмотря на увеличение количества вредных воздействий, уро вень безопасности человека возрастал. 11 Однако социальная среда непосредственно является источни ком опасности. С увеличением численности населения растет опас ность эпидемий, социальных противоречий из-за неравномерно сти распределения благ в условиях ограниченности всех видов ресурсов. В связи с этим на межгосударственном уровне никогда не прекращалась борьба за беспрепятственный доступ к ресур сам. Так, с 1495 г. Только с участием крупных держав произошли 64 войны.
За последние 50 лет имели место 259 локальных войн и военных конфликтов. Совершенствование социальной организации общества (госу дарства) во второй половине XX. В развитых странах привело к формированию в дополнение к военным организациям систем национальной безопасности. На международном уровне создана система международной безопасности. Вторгаясь в природу, создавая новые технологии, люди форми руют искусственную среду обитания — техносферу. Процесс «обуз дания» природы посредством развития техносферы, т.е.
Развитие техники, направленное на повышение материального уровня жиз ни, сопровождается увеличением количества вредных факторов, негативно воздействующих на человека и окружающую среду. Об щей тенденцией стало возрастание техногенных опасностей.
По данным ВОЗ, например, смертность от несчастных случаев зани мает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. От несчастных случаев гибнут молодые, трудоспособ ные люди; травматизм является основной причиной смерти чело века от 2 лет до 41 года, поэтому важным элементом в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека стала защита от техно генных факторов. На устранение опасностей техногенного проис хождения направлено создание технической системы безопасности. Современные тенденции возрастания техногенных опасностей и совершенствование технологий защиты от них (рис.
1.2) связа ны, с одной стороны, с количественным ростом техносферы и Рис. Динамика частоты происшествий и аварий на объектах техно сферы после их сдачи в эксплуатацию (т — продолжительность переход ного периода) 12 многообразия связанных с ней условий деятельности, с возраста нием потенциала опасностей (запасенной в объектах техносферы энергии, в частности, мощности, используемых скоростей, обра зующихся вредных веществ), а с другой — совершенствованием промышленных технологий в направлении повышения их без опасности. Например, в конструкцию современного автомобиля внедрены сотни технических решений, повышающих безопасность: от тормозов до ремней и подушек безопасности, позволяющих снизить ущерб для водителя и пассажиров в случае аварии. На сети железных дорог в дополнение к светофорам и шлагбаумам в последние годы появились устройства, препятствующие выезду автомобилей на переезды при прохождении железнодорожных со ставов. На первом ядерном реакторе, построенном итальянским физиком Э.Ферми в 1942 г., для предотвращения аварийного раз гона реактора над ним была подвешена на канате бутыль с бор ной кислотой и стоял рабочий с топором, который должен был по команде перерубить канат. Бутыль разбивалась и борная кисло та заливала реактор, поглощая нейтроны. На современных реак торах используется сложнейшая система управления и защиты (СУЗ), которая тем не менее не смогла предотвратить аварийный разгон и тепловой взрыв четвертого энергоблока на Чернобыль ской АЭС.
Снижение аварийности технических объектов в результате це ленаправленной реализации мер по совершенствованию их кон струкции, технологии изготовления и условий эксплуатации по степенно замедляется и в конце концов аварийность стабилизи руется (выходит на асимптоту) (см. В качестве примера можно привести статистику аварийности на сети железных дорог. Это означает достижение предельного объема необходимых ре сурсов на предупреждение аварий. В дальнейшем целесообразно поддерживать достигнутый объем финансирования предупреди тельных мер и внедрять (по мере разработки) новые экономиче ски обоснованные технические решения. Остаточный риск аварии необходимо компенсировать наращиванием усилий уже на этапе реагирования, не стремясь любой ценой предотвратить реализа цию риска. Несмотря на осуществление превентивных мер в каждой сфере деятельности сохраняется определенный уровень чрезвычайных ситуаций, обусловленный остаточным риском, который еще не успели или не смогли предотвратить.
Остаточный риск обуслов лен следующими факторами: в неустановившемся режиме на интервале х недостаточным финансированием предупредительных мер; в установившемся режиме — технической невозможностью предотвратить полностью некоторые риски на данном этапе на учно-технического развития. 13 В частности, невозможно предотвратить либо снизить силу мно гих опасных явлений (например, землетрясений, ураганов); не возможно создать достаточные запасы стойкости по отношению к реализующимся с малой вероятностью экстремально высоким уровням негативных воздействий; интенсивность отказов техни ческих устройств по мере устранения их причин (отработки кон струкции) снижается и по окончании периода приработки стаби лизируется на некотором уровне, обусловленном внезапными от казами по неконтролируемым причинам. На системы безопасности затрачивают определенную долю все гда ограниченных материальных ресурсов общества, которые дол жны использоваться на решение задач повышения качества жиз ни населения. Чем больше затрачивают средств на технические системы без опасности, тем меньше их остается на борьбу с болезнями, про изводство товаров, услуги. В настоящее время, когда затраты на обеспечение безопасности промышленности составляют значитель ную долю материальных ресурсов общества, важное значение при обретает проблема оптимизации этих затрат.
От ее решения в зна чительной степени зависят темпы социально-экономического раз вития. Развитие теории рисков в историческом аспекте Слово «риск» имеет древние корни — в переводе со староита льянского «risicare» означает «отважиться».
История формирова ния понятия «риск» в значительной степени связана с отношени ем человека к будущему. В Древней Греции мифологизированное мировоззрение было основано на том, что будущее полностью предопределено волей и желанием богов, т. Абсолютно не зависит от поведения чело века. Возникновение мировых религий и прежде всего христианства привело к тому, что будущее приобрело неоднозначность.
Появи лось понимание того, что возможность «разного» будущего как в настоящей жизни, так и после смерти зависит от поведения чело века. Поэтому появилась ответственность за последствия своих дей ствий. В средние века произошло осознание того, что будущее зави сит не только от Бога. Одним из тех, кто впервые затронул эту проблему, был итальянский монах, профессор математики Лука Начисли, живший в XV.
В эпоху Возрождения началось серьез ное изучение проблем, связанных с риском. Благодаря развитию азартных игр и прежде всего игре в кости появилась возможность прогнозирования будущего. Исследуя азартные игры, французский математик, философ и изобретатель Блез Паскаль в 1654 г. Обра14 тился за помощью к математику П. В результате сотрудни чества была создана теория вероятностей. Она стала огромным мировоззренческим и практическим скачком, впервые позволив делать количественные прогнозы будущего. С тех пор инструменты прогнозирования, подобные гаданию, жертвоприношению и бреду блаженных начали отходить в прошлое.
В начале XVIII. Немецкий математик Г.Лейбниц выдвинул идею, а швейцарский математик Я.Бернулли (1654—1705) обо сновал закон больших чисел и разработал процедуры статистики. С 1725 г., когда впервые правительством Англии были применены таблицы смертности, этот инструмент быстро распространился во всем мире.
Французский математик А. Муавр ввел понятие струк туры нормального распределения и меру риска — стандартное отклонение.
Бернулли определил ожидаемую полезность, на которую в конечном счете опирается современная теория пор тфельных инвестиций. Благодаря теореме Байеса (теореме гипотез) мир узнал, как влияет на принятие решений степень информированности об объекте управления. Таким образом, открытие основных законов и разработка прак тически всех современных инструментов управления рисками от носится к XVII-XVIII вв. Промышленная революция, социальные потрясения, расши рение областей деятельности человека существенно увеличили сферы проявления риска и одновременно сформировали отноше ние к будущему как частично прогнозируемому состоянию мира. Отметим, в частности, разработку теории статистической регрес сии английским математиком Ф.Галтоном в 1886 г. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что свя зано с множеством условий и факторов, влияющих на исход (по ложительный или отрицательный) принимаемых людьми реше ний.
Риск недополучения намеченных результатов начал особен но проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственной деятельности. Достаточ но широкую и одновременно конструктивную трактовку риска начали использовать в страховании, поскольку данная сфера пред принимательской деятельности непосредственно связана с суще ствованием и различными формами проявления риска. Именно благодаря страхованию сформировалось понимание риска как эко номической категории. С возникновением и развитием рыночной экономики появля ются различные теории риска. Одним из первых проблемы эконо мических рисков рассмотрел американский экономист А.Мар шалл, труды которого положили начало неоклассической теории рисков. Американский экономист Дж.
Кейнс ввел в науку по нятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и пред15 принимательские риски, предложил одну из первых классифика ций рисков. В работе американского экономиста Ф. Найта «Риск, неопре деленность и прибыль» впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неопределенности. В трудах американ ских математиков О.
Моргенштерна и Дж. Неймана была установ лена взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск», отраже на вероятностно-математическая трактовка риска. Классик теории управления французский инже нер А. Файоль включил в состав основных функций управления организацией функцию обеспечения ее безопасности. Другими ключевыми моментами развития теории рисков явля ются: разработка теории управления портфелем инвестиций аме риканским экономистом Г.Марковицем в 1952 г.; работы Г.Мо дильяни по теории инвестиций; работы Н.Блейка и М.Шолса по финансовым опционам; многих других исследователей и практи ческих разработчиков множества новых финансовых инструмен тов, которые так изменили облик и возможности финансовых рынков. Окончательно наука о риске сформировалась только в послед ней четверти XX.
Благодаря прежде всего практическим по требностям обеспечения безопасности в техносфере (в частно сти, ядерной энергетике и других потенциально опасных техно логиях) и стабильности общественного воспроизводства в эко номике. В России в 20-х гг. Были приняты законодательные акты, содержащие понятие производственно-хозяйственного риска. Од нако уже к середине 1930-х гг. Риск был отнесен к явлениям капиталистического хозяйства, так как не сочетался с провоз глашенным плановым характером развития экономики. Игнори рование проблем риска достигло такой степени, что понятие «риск» даже не включалось в энциклопедические издания. Поня тие «риск» объясняется только в толковых словарях русского языка.
Однако мировой опыт показывает, что игнорирование или не дооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стра тегии экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-технического прогресса. Вновь возникновение интереса в России к проявлению риска в хозяйственной деятельности связано с ее переходом к рыночной системе хозяйствования.
Проведя демонополизацию и приватиза цию, государство позволило свободно развиваться предпринима тельству, одновременно отказавшись от роли единоличного но сителя риска и переложив всю ответственность за принимаемые хозяйственные решения на хозяйствующие субъекты. Однако их выживание без учета факторов риска невозможно.
Факторы, обусловливающие повышение роли теории рисков в современном мире Известная истина «Нет ничего практичнее хорошей теории» в полной мере относится к теории рисков. Без знаний о риске мно гие достижения современной цивилизации были бы просто не возможны (P.Bernstein, 1996). Без знаний и способности исполь зовать теорию риска не были бы построены многие огромные мосты; болезни беспрепятственно калечили бы людей; самолеты бы не летали. Без страхования жизни семьи были бы обречены на нищету в случае утраты кормильца. Без рынков ликвидного капи тала люди, имеющие сбережения, не смогли бы инвестировать свои деньги и диверсифицировать связанные с этим риски, а дух предпринимательства был бы задушен. Тысячи самых продуктив ных компаний даже не были бы созданы. Экономический рост шел бы со скоростью улитки, а стандарты качества жизни были бы примитивными по сравнению с теми, которые кажутся нам в настоящее время естественными.
Другими словами, без понимания возможности влияния на будущее и без ее практической реализации, т.е. Риск-менеджмен та, индустриальная цивилизация вряд ли имела бы место. Идеи, открытия и разработки немногих талантливых теоретиков позво лили другим людям, более практичным и смелым, совершенство вать многие стороны жизни, принимая на себя больше рисков благодаря хорошо обоснованным теориям. А общество не может развиваться без принятия рискованных решений, особенно в сфере инноваций.
Поэтому развитие теории рисков продолжается. Зна чение теории риска в современном мире повышается в связи с ростом рисков, что является общемировой тенденцией, обу словленной усложнением всех сфер функционирования современ ного общества. При этом чем выше уровень социальной организа ции, тем многомернее понятие риска, специфичнее методы ана лиза и управления риском. Вопрос о рисках все активнее обсуждается и исследуется при менительно к природе, техносфере, обществу, экономике и по литике (в частности, к государственному управлению). На примере последнего десятилетия доказано, что науки о рисках становятся одними из ведущих в XXI.
Вишняков Я.д. Радаев Н.н. Общая Теория Рисков Скачать
Причина этого за ключается в устойчивом росте многообразия и масштабов прояв ления риска и связанных с ним проблем, повышении в процессе социально-экономического развития чувствительности человека и созданных им организаций уже не только к массовым, но также и редким негативным явлениям, в том числе непредсказуемым и непрогнозируемым критическим ситуациям. С одной стороны, в связи с антропогенным воздействием на природную среду опасные природные явления стали менее пред17 сказуемы, нарушается периодичность их возникновения. Увели чение запасенной в объектах техносферы энергии увеличило раз рушительную силу опасных техногенных явлений, а повышение их сложности затруднило обеспечение безаварийности. В социаль ной среде растет социальная напряженность из-за увеличения раз рыва в уровне жизни разных стран.
Доминантой риска стало такое опасное социальное явление, как терроризм. Деловая окружающая среда становится все нестабильнее, горизонт прогноза ее основ ных параметров сужается. Это обусловлено следующими процес сами: глобализацией мировой экономики; формированием миро вого рынка, что приводит к увеличению числа участников конку рентной борьбы, а следовательно, и к возрастанию факторов нео пределенности результатов деятельности; развитием информаци онных технологий, делающих информацию о предлагаемых това рах и услугах еще более доступной и оперативной, усиливая кон куренцию на всех рынках. Поэтому появилась необходимость в таком инструменте менеджмента, как стратегическое управление. В политической сфере можно констатировать, что число войн и вооруженных конфликтов не снижается. Крайняя неравномерность уровней социально-экономического развития разных стран, осо бенно по оси «Север — Юг», неравномерность распределения бо гатств в условиях ограниченности всех видов ресурсов на Земле дает основания прогнозировать увеличение числа вооруженных конфликтов.
Их основная причина — борьба за источники сырья и другие природные ресурсы, включая воду. При этом разруши тельная сила современного оружия возрастает, а также увеличи вается доля жертв среди мирного населения. В соответствии с прогнозом Национального разведывательного сове та США к 2015 г. В мире будет жить 7,2 млрд чел. По сравнению с 6,1 млрд чел.
В 2000 г.; в большинстве стран продолжительность жизни повысится. Связанная в единую сеть мировая экономика будет управляться быстры ми и в основном ничем не ограничиваемыми потоками информации, идей, культурных ценностей, капитала, товаров и услуг, людей, т.е. Фак торами глобализации. Ставшая глобальной мировая экономика будет способствовать политической стабильности, хотя ее достижения и выго ды смогут оценить не все. Глобализация сделает более прозрачными при нимаемые правительствами решения, усложняя авторитарным режимам задачу сохранения своего контроля, но также препятствуя использова нию традиционных для демократии согласительных процедур.
Возрастет необходимость в межгосударственных и многосторонних соглашениях для решения нарастающих транснациональных проблем — от постоянно ме няющейся экономической и финансовой ситуации до легальной и неле гальной миграции, конкуренции за скудные природные ресурсы (такие, как вода), гуманитарных (в том числе связанных с беженцами) и эколо гических кризисов, терроризма, наркоторговли, распространения ору жия, региональных конфликтов и кибернетических угроз. 18 С другой стороны, рост качества жизни в развитых странах со провождается адекватным повышением чувствительности населе ния к негативным воздействиям со стороны опасных явлений при родного, техногенного, социально-экономического и социальнополитического характера, многие из которых ранее просто не принимались во внимание, т.е.
Не относились к опасным. Расши рение и усложнение антропосферы ведет к росту ущербов в слу чае возникновения опасных явлений.
За последние десятилетия потребность в разработке проблем риска сильно возросла, появились сведения о множестве новых рисков и средствах защиты от них. Это относится в первую оче редь к вероятностному анализу безопасности объектов техносфе ры, снижению рисков и смягчению последствий ЧС природного и техногенного характера. В течение последних 30 лет не ослабева ет и поток публикаций о финансовых инструментах защиты от риска. За их разработку присуждаются Нобелевские премии.
Сфор мировались хорошо организованные рынки торговли этими инст рументами. Проблемы рисков Стали важными не только для мате матиков и финансистов, но и для всех, кто так или иначе связан с принятием решений. ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ 2.1. Концепции риска Риск — это проявление фундаментального свойства природы: индетерминизма, неполной определенности. В процессе познания и в стремлении полнее удовлетворить свои потребности люди по стоянно пытаются расширить границы предсказуемости представ ляющих интерес процессов и явлений, углубляясь в них.
Однако параллельный процесс усложнения антропосферы вновь отодви гает решение этой задачи. Платой человечества за повышение ка чества жизни в процессе познания мира и практического исполь зования новых знаний, которые в значительной мере неопреде ленны, является риск. Поэтому задача состоит не в уклонении от рисков, а в их оптимизации по отношению к тем задачам, кото рые ставит перед собой человек или организация. Риск проявляется в различных формах практически во всех об ластях деятельности человека, функционирования и развития орга низаций, их взаимодействия с окружающей средой.
Проявление риска в различных сферах деятельности человека повлекло за со бой многочисленные его трактовки. Значительная часть определе ний понятия «риск» связана с двумя утверждениями: риск обу словлен случайными событиями или процессами; последствия этих событий или процессов являются нежелательными. Однако для 19 полноты картины необходимо помнить, что проявление риска в общем случае может иметь и позитивные последствия, иначе не возможно понять, почему люди принимают на себя риск. Поведе ние, связанное с принятием риска, представляет собой баланси рование между случайными потерями и случайными вознаграж дениями. К общим, определяющим понятие и проявления риска, относятся следующие свойства: риск является многомерной характеристикой будущих состоя ний мира; риск связан со случайными явлениями и процессами; проявление риска — условное событие. Риск проявляется посредством взаимодействия человека с при родой и техносферой.
Вишняков Я.д. Радаев Н.н. Общая Теория Рисков
В связи с этим можно выделить следующие области: объективного содержания риска, измеримого и независимого от человеческого восприятия. Его можно идентифицировать, оце нивать и предсказывать на базе фундаментальных закономерно стей; субъективного содержания риска, связанного с его индивиду альным восприятием. Данная сфера риска относится к ментально му состоянию индивидуума, который попадает в ситуацию нео пределенности или сомнений относительно последствий некото рого события (соответственно различают действительный и мни мый риски).
Так как риск связан с деятельностью в условиях, с одной сто роны, реально существующей неопределенности, а с другой — выбора заинтересованным индивидуумом определенных альтер натив и расчетом вероятности их результата, то он представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного. С этой точки зрения риск отождествляется с деятельностью, свя занной с преодолением неопределенности в ситуации неизбеж ного выбора, в процессе которой существует возможность коли чественно и качественно оценить вероятность достижения пред полагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. В настоящее время на практике используют несколько концеп ций риска.
Учитывая, что риски связаны с преобразующей деятельностью человека в процессе познания природы, действительности, их непознанными сторонами, проявляющимися в виде вреда для человека, то наиболее часто риск связывают с понятиями опасно сти и/или угрозы. В рамках этой концепции рассматривают нега тивные события, причиняющие вред человеку и организациям, а под риском понимают возможность наступления событий с нега тивными последствиями, т. Возможность реализации предпола гаемой опасности. Управление рисками — это способы уменьше ния вероятности наступления негативных событий и (или) по20 следствий от них с помощью мероприятий, которые требуют ра зумных затрат. Данная концепция лежит, в частности, в основе теории природной и техногенной безопасности. Риск существует везде, где есть неопределенность будущего.
Риск тем выше, чем более многовариантно будущее. Концепция риска как неопределенности апеллирует к такому теоретическому понятию как вероятностное распределение возможных (позитив ных и негативных) исходов некоторой операции. При наличии неопределенности и альтернатив риск — это возможность реа лизации худших альтернатив. В рамках указанной концепции риск является мерой несоответствия между различными результатами решений, которые оценивают с точки зрения их полезности, вредности, а также эффективности по критериям соответствия выбранным ориентирам; степенью неопределенности экономи ческого результата в будущем; возможностью появления обстоя тельств, обусловливающих неуверенность или невозможность по лучения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели. Концепцию риска как неопределенности используют в теории принятия решений, теории игр, портфельного инвестирования, а риск-менеджмент в ее рамках направлен на уменьшение дис персии между ожидаемыми исходами и действительными резуль татами.
Наконец концепция риска как возможности основана на взаи мосвязи между риском и доходностью. Не случайно в соответствии с толковым словарем С.И.Ожегова «риск» — это действие науда чу в надежде на счастливый случай. Чем выше риск, тем выше потенциальный доход.
Такой концепции риска более близким яв ляется понятие шанса, а риск-менеджмент означает использова ние техники максимизации дохода при одновременном ограниче нии потерь. Она используется при управлении финансовыми и экономическими рисками. Риск — это неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели. Любое вложение денег в бизнес с осознанной целью получить доход вовлекает в рассмотрение вопрос о соотно шении риска и потенциального дохода. Последнее должно быть достаточно привлекательным для инвестора.
Чем выше рискован ность вложения, тем больше должен быть обещаемый инвестору доход. При управлении риском речь должна идти не о минимизации риска, а о его оптимизации. Возможность управления риском со здает предпосылки для прогресса человечества за счет освоения им новых сфер деятельности. В теории управления риск рассматривается как атрибутивная общесоциологическая характеристика любого вида целесообраз ной деятельности человека, осуществляемой в условиях ресурс ных ограничений и наличия возможности выбора оптимального 21 способа достижения осознанных целей в условиях информацион ной неопределенности. Можно дать следующее интегральное определение риска: риск — это возможность того, что действия человека или их результаты приведут к негативным или позитивным последствиям. Объекты исследования В настоящее время активно развиваются специализированные научные дисциплины, связанные с исследованием риска, расши ряются области практического применения методов управления риском.
Первоначально возникнув как одно из свойств обыден ной жизни, риск стал широко трактуемым термином, близким к таким философско-методологическим понятиям как «материя», «информация», «энергия» и т.п. В теории рисков и безопасности выделяют следующие объекты исследования (рис. 2.1): источники опасности и неопределенности в природе, техно сфере, обществе, экономике (бизнесе) и политике; объекты риска или безопасности (человек; образованные им социальные системы; государство как высшая форма социальной организации общества; мировое сообщество; природная среда как условие для дальнейшего устойчивого развития человечества); субъекты обеспечения безопасности — человек; организации; государство; межгосударственные органы.